ชี้แจง เคลื่อนไหว เฉลี่ย สูตร

สูตรการคำนวณค่าเฉลี่ยของเลขประจำตัว (EMA) คืออะไรและค่า EMA คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMA) ที่ให้น้ำหนักหรือความสำคัญกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย (SMA ) ทำ. EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้เร็วกว่า SMA สูตรสำหรับการคำนวณ EMA เพียงเกี่ยวกับการใช้ตัวคูณและเริ่มต้นด้วย SMA การคำนวณ SMA นั้นตรงไปตรงมามาก SMA สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนรวมของราคาปิดสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวหารด้วยจำนวนเดียวกัน ดังนั้นตัวอย่างเช่น SMA 10 วันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดในช่วง 10 วันที่หารด้วย 10 สามขั้นตอนในการคำนวณ EMA คือ: คำนวณ SMA คำนวณตัวคูณสำหรับการถ่วงน้ำหนัก EMA คำนวณ EMA ปัจจุบัน สูตรทางคณิตศาสตร์ในกรณีนี้สำหรับการคำนวณ EMA 10-D มีลักษณะเช่นนี้ SMA: 10 period sum10 การคำนวณตัวคูณการถ่วงน้ำหนัก: (2 (เลือกช่วงเวลา 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) การคำนวณ EMA: (ราคาปิด EMA (วันก่อนหน้า)) x ตัวคูณ EMA (วันก่อนหน้า) การถ่วงน้ำหนักให้กับราคาล่าสุดเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า EMA ระยะเวลายาวนานกว่า EMA ที่ยาวขึ้น ตัวอย่างเช่นตัวคูณ 18.18 จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับ 10 EMA ในขณะที่สำหรับ 20 EMA จะใช้เฉพาะการคูณด้วยตัวคูณ 9.52 เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของ EMA โดยใช้ราคาเปิดสูงต่ำหรือค่ามัธยฐานแทนการใช้ราคาปิด ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิกแบบไดนามิก เรียนรู้ว่า EMA สามารถใช้ประโยชน์ได้มากเพียงใด อ่านคำตอบเรียนรู้ถึงข้อได้เปรียบที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดเมื่อทำการซื้อขายแทนการย้ายแบบง่ายๆ อ่านคำตอบเรียนรู้เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดซึ่งเป็นค่าชี้วัดทางเทคนิคที่วัดได้และความแตกต่าง อ่านคำตอบเรียนรู้สูตรสำหรับตัวบ่งชี้ความคลาดเคลื่อนการถดถอยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และหาวิธีคำนวณ MACD อ่านคำตอบเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยรวมและค่าเฉลี่ยของไขว้ที่เคลื่อนที่และทำความเข้าใจว่าระบบเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างไรอ่านคำตอบค้นพบความแตกต่างหลักระหว่างตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาและแบบธรรมดาและข้อเสียที่ EMA สามารถทำได้ อ่านคำตอบข้อ 50 เป็นข้อเจรจาและการชำระบัญชีในสนธิสัญญา EU ที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการสำหรับประเทศใด ๆ ที่ การเสนอราคาเริ่มต้นของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่ล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลาย จากกลุ่มผู้เสนอราคา เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎต้องมีการคำนวณค่าเฉลี่ย - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและค่าเฉลี่ยที่อธิบายได้ - การแนะนำแบบง่ายและแบบหารือการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ข้อมูลราคาเพื่อสร้างตัวบ่งชี้แนวโน้มตาม พวกเขาไม่ได้คาดการณ์ทิศทางราคา แต่กำหนดทิศทางปัจจุบันที่มีความล่าช้า การเลื่อนค่าเฉลี่ยของความล่าช้าเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาในอดีต แม้ว่าความล่าช้านี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยให้การดำเนินการด้านราคาเรียบและกรองเสียงรบกวน พวกเขายังเป็นตัวสร้างสำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิคและการซ้อนทับอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกลุ่ม Bollinger Bands MACD และ Oscillator McClellan ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองประเภทคือ Moving Average เฉลี่ย (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้สามารถใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มหรือกำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่อาจเกิดขึ้น กราฟของ SMA และ EMA มีดังนี้ Simple Moving Average Calculation ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยคำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาที่ระบุ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคาปิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันเป็นผลรวมของราคาปิดห้าวันหารด้วยห้า เป็นชื่อที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้ ข้อมูลเก่าจะถูกลดลงเนื่องจากมีข้อมูลใหม่มาให้ นี่เป็นสาเหตุให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปตามช่วงเวลา ด้านล่างเป็นตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสามวัน วันแรกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะครอบคลุมช่วง 5 วันที่ผ่านมา วันที่สองของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเว้นจุดข้อมูลแรก (11) และเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ (16) วันที่สามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคงที่ต่อไปโดยทิ้งจุดข้อมูลแรก (12) และเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ (17) ในตัวอย่างข้างต้นราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 11 เป็น 17 ในช่วงเจ็ดวัน สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นจาก 13 เป็น 15 ในช่วงการคำนวณสามวัน นอกจากนี้โปรดสังเกตด้วยว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละรายการต่ำกว่าราคาล่าสุด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของวันที่หนึ่งเท่ากับ 13 และราคาสุดท้ายคือ 15 วันราคาในช่วง 4 วันก่อนหน้านี้ลดลงและนี่เป็นสาเหตุให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล่าช้า การคำนวณเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นชี้แจงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดจะลดความล่าช้าโดยการใช้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด การถ่วงน้ำหนักที่ใช้กับราคาล่าสุดขึ้นอยู่กับจำนวนงวดในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีสามขั้นตอนในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา ขั้นแรกคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) จะต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบจะถูกใช้เป็น EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้าในการคำนวณครั้งแรก สองคำนวณตัวคูณการถ่วงน้ำหนัก ขั้นที่สามคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา สูตรด้านล่างมีไว้สำหรับ EMA 10 วัน ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเลขคณิต 10 ช่วงมีค่าเป็น 18.18 ตามราคาล่าสุด EMA 10 ระยะเวลาสามารถเรียกได้ว่าเป็น EMA 18.18 EMA 20 ระยะเวลาใช้การชั่งน้ำหนัก 9.52 กับราคาล่าสุด (2 (201) .0952) สังเกตว่าการชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาที่สั้นลงนั้นมากกว่าการชั่งน้ำหนักในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น ในความเป็นจริงการถ่วงน้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่ช่วงเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้สองเท่า หากคุณต้องการให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะสำหรับ EMA คุณสามารถใช้สูตรนี้เพื่อแปลงเป็นช่วงเวลาจากนั้นป้อนค่านั้นเป็นพารามิเตอร์ของ EMA0: ด้านล่างเป็นตัวอย่างของสเปรดชีตที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10- day สำหรับ Intel ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ตรงและต้องการคำอธิบายเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยของระยะเวลา 10 วันมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเมื่อราคาใหม่เข้าสู่ตลาดและราคาเก่าร่วงลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบจะขึ้นต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (22.22) ในการคำนวณครั้งแรก หลังจากการคำนวณครั้งแรกสูตรปกติจะใช้เวลามากกว่า เนื่องจาก EMA เริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายค่าที่แท้จริงจะไม่ได้รับรู้จนกว่าจะถึง 20 งวดในภายหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งค่าในสเปรดชีต Excel อาจแตกต่างจากค่าแผนภูมิเนื่องจากระยะเวลามองย้อนกลับสั้น สเปรดชีตนี้จะย้อนกลับไปถึง 30 รอบเท่านั้นซึ่งหมายความว่าผลกระทบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆมีระยะเวลาในการกระจาย 20 ช่วง StockCharts ย้อนกลับไปอย่างน้อย 250 รอบ (โดยทั่วไปมากขึ้น) สำหรับการคำนวณของตนดังนั้นผลกระทบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายในการคำนวณครั้งแรกมีการกระจายอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยความล่าช้ายิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเท่าไร ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 10 วันจะกอดราคาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันและจะเลี้ยวไปไม่นานหลังจากที่ราคาเปลี่ยนไป ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่โดยรวมสั้น ๆ เหมือนเรือเร็ว - มีความว่องไวและรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันมีข้อมูลที่ผ่านมาจำนวนมากที่ทำให้การทำงานช้าลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นเป็นเหมือนเรือบรรทุกน้ำมันในมหาสมุทร - เซื่องซึมและชะลอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวของราคาที่ยาวขึ้นและยาวนานขึ้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตร แผนภูมิข้างต้นแสดง SampP 500 ETF ที่มี EMA 10 วันใกล้เคียงกับราคาและ SMA 100 วันที่สูงขึ้น แม้จะมีการลดลงในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ SMA 100 วันก็ยังไม่ปิดลง SMA 50 วันเหมาะกับบางช่วงระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 และ 100 วันเมื่อพูดถึงปัจจัยล่าช้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและเป็นเส้นตรงแม้ว่าจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาอย่างหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องดีกว่าอีก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีนัยสำคัญมีความล่าช้าน้อยลงและมีความอ่อนไหวต่อราคาล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด ค่าเฉลี่ยเลขยกกำลังแบบ Exponential จะเปลี่ยนตัวก่อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายเป็นค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของราคาสำหรับช่วงเวลาทั้งหมด ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายอาจเหมาะสมกว่าในการระบุระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน การย้ายการตั้งค่าเฉลี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ลักษณะการวิเคราะห์และขอบฟ้าเวลา Chartists ควรทดลองทั้งสองประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระยะเวลาที่ต่างกันเพื่อหาพอดีที่ดีที่สุด กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า IBM มี SMA 50 วันเป็นสีแดงและ EMA 50 วันเป็นสีเขียว ทั้งสองจุดในช่วงปลายเดือนมกราคม แต่การลดลงของ EMA มีความคมชัดกว่าการลดลงของ SMA EMA เปิดขึ้นในกลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ SMA ยังคงลดลงไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม สังเกตว่า SMA เปิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจาก EMA ความยาวและระยะเวลาความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ระยะสั้นการเคลื่อนไหวระยะสั้น (5-20 ช่วง) เหมาะสมกับแนวโน้มระยะสั้นและการซื้อขาย กลุ่มผู้ชาตินิยมที่สนใจในแนวโน้มในระยะกลางจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นซึ่งอาจขยายได้ 20-60 ช่วง นักลงทุนระยะยาวจะชอบเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ความยาวเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้บางส่วนมีความนิยมมากกว่าคนอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากความยาวของมันเป็นอย่างชัดเจนในระยะยาวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถัดไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับแนวโน้มระยะกลาง นักเกรเทนหลายคนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันด้วยกัน ระยะสั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นที่นิยมมากในอดีตเนื่องจากสามารถคำนวณได้ง่าย หนึ่งเพียงแค่เพิ่มตัวเลขและย้ายจุดทศนิยม การระบุแนวโน้ม (Trend Identification) สัญญาณเดียวกันสามารถสร้างได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายหรือแบบเสแสร้ง ตามที่ระบุไว้ข้างต้นการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตัวอย่างด้านล่างนี้จะใช้ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและแบบทึบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะจะใช้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและแบบทึบ ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะบ่งบอกถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปราคาจะเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยถล่มที่ลดลงบ่งชี้ว่าราคาเฉลี่ยลดลง ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวระยะยาวที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงในระยะยาวสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงในระยะยาว แผนภูมิด้านบนแสดง 3M (MMM) โดยมีค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง 150 วัน ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้งานได้ดีเพียงใดเมื่อแนวโน้มแข็งแกร่ง EMA 150 วันปิดลงในเดือนพฤศจิกายน 2550 และอีกครั้งในเดือนมกราคม 2551 สังเกตเห็นว่ามีการปรับตัวลดลง 15 ครั้งเพื่อเปลี่ยนทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ ตัวชี้วัดที่ล่าช้าเหล่านี้ระบุการพลิกกลับของแนวโน้มตามที่เกิดขึ้น (ที่ดีที่สุด) หรือหลังจากเกิดขึ้น (ที่แย่ที่สุด) MMM ยังคงลดลงในเดือนมีนาคม 2009 และเพิ่มขึ้น 40-50 สังเกตว่า EMA 150 วันไม่เปิดขึ้นจนกว่าจะถึงจุดสูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อ MMM ยังคงทำยอดขายต่อไปอีก 12 เดือน การย้ายค่าเฉลี่ยทำงานได้เรื่อย ๆ ตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง Double Crossovers ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวสามารถใช้ร่วมกันเพื่อสร้างสัญญาณไขว้ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John Murphy เรียกวิธีนี้ว่าไขว้แบบคู่ ไขว้คู่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น ๆ และมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างยาว เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดความยาวโดยทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะกำหนดระยะเวลาของระบบ ระบบที่ใช้ EMA 5 วันและ EMA 35 วันจะถือว่าเป็นระยะสั้น ระบบที่ใช้ SMA 50 วันและ SMA 200 วันจะถือว่าเป็นระยะปานกลางหรืออาจเป็นระยะเวลานาน การครอสโอเวอร์แบบรุกจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น นี้เรียกว่าเป็นกากบาทสีทอง การไขว้หยาบคายเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น นี้เรียกว่าข้ามตาย การย้ายค่าเฉลี่ยของไขว้ให้สัญญาณค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามระบบมีตัวบ่งชี้อยู่สองตัว ระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นความล่าช้าในสัญญาณ สัญญาณเหล่านี้ทำงานได้ดีเมื่อมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตามระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะผลิตจำนวนมากของ whipsaws ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีวิธีไขว้แบบไขว้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า อีกครั้งสัญญาณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นที่สุดข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกสองเส้น ระบบไขว้แบบทริปเปิ้ลที่เรียบง่ายอาจเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน 10 วันและ 20 วัน แผนภูมิด้านบนแสดง Home Depot (HD) ด้วย EMA 10 วัน (เส้นสีเขียว) และ EMA 50 วัน (เส้นสีแดง) เส้นสีดำปิดทุกวัน การใช้ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะส่งผลให้เกิด whipsaws สามตัวก่อนที่จะมีการค้าขายที่ดี EMA 10 วันพังลงมาต่ำกว่า EMA 50 วันในช่วงปลายเดือนตุลาคม (1) แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่นานถึง 10 วันที่กลับมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน (2) การข้ามนี้ใช้เวลานาน แต่ครอสโอเวอร์แบบลบต่อไปในเดือนมกราคม (3) เกิดขึ้นใกล้ระดับราคาในปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งส่งผลให้เกิดการแสลงอีกครั้ง เครื่องหมายกากบาทดังกล่าวไม่อยู่ในช่วงที่ EMA 10 วันกลับมาอยู่เหนือ 50 วันในอีกไม่กี่วันต่อมา (4) หลังจากสัญญาณไม่ดีสามสัญญาณสัญญาณที่สี่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเมื่อหุ้นพุ่งขึ้นสูงกว่า 20 แห่งมีสองประเด็นที่นี่ แรกไขว้มีแนวโน้มที่จะ whipsaw สามารถใช้ตัวกรองราคาหรือเวลาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ whipsaws ผู้ค้าอาจต้องการครอสโอเวอร์ 3 วันก่อนทำเครื่องหมายหรือต้องการให้ EMA 10 วันเคลื่อนตัวเหนือเส้น EMA 50 วันตามจำนวนที่กำหนดก่อนทำการค้า ประการที่สอง MACD สามารถใช้ระบุและหาจำนวนไขว้ได้ MACD (10,50,1) จะแสดงเส้นที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทแยงมุมสองค่า MACD เปลี่ยนเป็นค่าบวกระหว่างช่วงกากบาทสีทองและค่าลบระหว่างช่วงที่ตายแล้ว Oscillator ราคาร้อยละ (PPO) สามารถใช้วิธีเดียวกันเพื่อแสดงความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่า MACD และ PPO ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงและไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย แผนภูมินี้แสดง Oracle (ORCL) พร้อมกับ EMA 50 วัน EMA 200 วันและ MACD (50,200,1) ในช่วงระยะเวลา 12 ปีมีการครอสโอเวอร์เฉลี่ย 4 ช่วง สามคนแรกทำให้เกิดเสียงกระหึ่มหรือไม่ดี แนวโน้มอย่างต่อเนื่องเริ่มขึ้นด้วยการครอสโอเวอร์ที่ 4 เมื่อ ORCL ก้าวสู่ช่วงกลางยุค 20 อีกครั้งการขยับไขว้เฉลี่ยทำงานได้ดีเมื่อมีแนวโน้มแข็งแกร่ง แต่สร้างความสูญเสียในกรณีที่ไม่มีแนวโน้ม ราคา Crossovers ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้ในการสร้างสัญญาณด้วย crossovers ราคาที่เรียบง่าย สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณหยาบคายถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไขว้ราคาสามารถรวมกันเพื่อการค้าภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้นจะกำหนดค่าเสียงสำหรับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นและใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงเพื่อสร้างสัญญาณ หนึ่งจะมองหาการข้ามราคารั้นเฉพาะเมื่อราคามีอยู่แล้วสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไป นี้จะซื้อขายในความกลมกลืนกับแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่นถ้าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนักเก็งกำไรจะเน้นเฉพาะสัญญาณเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะเป็นสัญญาณก่อนเช่นสัญญาณ แต่จะลดลงเช่นกันเนื่องจากแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น การข้ามแบบหยาบคายก็จะแนะนำให้มีการปรับตัวลงในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ การข้ามกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะส่งสัญญาณถึงการปรับตัวดีขึ้นของราคาและความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่ขึ้น กราฟถัดไปแสดง Emerson Electric (EMR) พร้อมกับ EMA 50 วันและ EMA 200 วัน ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในเดือนส. ค. มีการปรับตัวลงมาต่ำกว่า 50 วัน EMA ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ราคาปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วเหนือเส้น EMA 50 วันเพื่อให้สัญญาณรั้น (ลูกศรสีเขียว) สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่ขึ้น MACD (1,50,1) แสดงในหน้าต่างตัวบ่งชี้เพื่อยืนยันการข้ามผ่านด้านล่างหรือด้านล่าง EMA 50 วัน EMA เท่ากับ 1 วันเท่ากับราคาปิด MACD (1,50,1) เป็นบวกเมื่อระยะใกล้อยู่เหนือเส้น EMA 50 วันและมีค่าเป็นลบเมื่อระยะใกล้อยู่ใต้ EMA 50 วัน แนวรองรับและความต้านทานการเคลื่อนไหวเฉลี่ยยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวรองรับและแนวต้านระยะสั้นได้ แนวรองรับระยะสั้นอาจได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันซึ่งใช้ในกลุ่ม Bollinger Bands แนวรองรับระยะยาวอาจได้รับแรงสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 200 วันซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่เป็นที่นิยมมากที่สุด หากความเป็นจริงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจให้การสนับสนุนหรือความต้านทานได้เนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เกือบจะเหมือนกับคำทำนายด้วยตัวคุณเอง แผนภูมิข้างต้นแสดง NY Composite โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจากกลางปี ​​2547 จนถึงสิ้นปีพ. ศ. 2551 การสนับสนุน 200 วันให้การสนับสนุนหลายครั้งในช่วงก่อน เมื่อแนวโน้มผันผวนด้วยแรงสนับสนุนด้านบนคู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับรอบ 9500 อย่าคาดหวังว่าการสนับสนุนที่ถูกต้องและระดับความต้านทานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น ตลาดมีแรงผลักดันจากความรู้สึกซึ่งทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะถูกตัดทอน แทนระดับที่แน่นอนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อระบุเขตการสนับสนุนหรือความต้านทานได้ ข้อสรุปข้อดีของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องมีการชั่งน้ำหนักกับข้อเสีย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายถึงแนวโน้มหรือล้าหลังตัวชี้วัดที่จะเป็นขั้นตอนต่อไปเสมอ นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี หลังจากที่ทุกแนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณและที่ดีที่สุดคือการค้าในทิศทางของแนวโน้ม การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการรายย่อยสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบัน แม้ว่าเทรนด์จะเป็นเพื่อนของคุณ แต่หลักทรัพย์ก็ใช้จ่ายในช่วงการซื้อขายเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ผล เมื่ออยู่ในแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้คุณได้รับ แต่ก็ให้สัญญาณช้า อย่าคาดหวังที่จะขายที่ด้านบนและซื้อที่ด้านล่างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ควรใช้ด้วยตนเอง แต่ร่วมกับเครื่องมือเสริมอื่น ๆ Chartists สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดแนวโน้มโดยรวมและใช้ RSI เพื่อกำหนดระดับซื้อเกินหรือ oversold การเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยัง StockCharts Charts การย้ายค่าเฉลี่ยจะมีอยู่เป็นคุณลักษณะการวางซ้อนราคาบนโต๊ะทำงาน SharpCharts การใช้เมนูแบบเลื่อนลงแบบเลื่อนลงผู้ใช้สามารถเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา พารามิเตอร์แรกใช้เพื่อกำหนดจำนวนช่วงเวลา คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ที่เป็นตัวเลือกเพื่อระบุฟิลด์ราคาที่ควรใช้ในการคำนวณ O สำหรับ Open, H สำหรับ High, L สำหรับ Low และ C สำหรับ Close ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกพารามิเตอร์ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์อื่นที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้าย (อดีต) หรือทางขวา (อนาคต) ตัวเลขเชิงลบ (-10) จะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 10 ช่วงเวลา จำนวนบวก (10) จะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวา 10 ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่าสามารถวางซ้อนราคาได้โดยเพียงแค่เพิ่มอีกชั้นวางซ้อนลงในโต๊ะทำงาน สมาชิก StockCharts สามารถเปลี่ยนสีและสไตล์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลาย ๆ หลังจากเลือกตัวบ่งชี้แล้วให้เปิดตัวเลือกขั้นสูงโดยคลิกที่รูปสามเหลี่ยมสีเขียวเล็กน้อย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวเลือกขั้นสูงเพื่อเพิ่มการวางซ้อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวสำหรับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI, CCI และ Volume คลิกที่นี่เพื่อดูกราฟสดที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่า การใช้ Moving Averages กับ ScanCharts Scans นี่คือตัวอย่างการสแกนที่สมาชิก StockCharts สามารถใช้ในการสแกนหาสถานการณ์ต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยได้: Bullish Moving Average Cross: การสแกนนี้จะค้นหาหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันที่เพิ่มขึ้น วัน EMA และ EMA 35 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันจะเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่ราคาซื้อขายอยู่เหนือระดับ 5 วันก่อน เครื่องหมายกาชาดเกิดขึ้นเมื่อ EMA 5 วันเคลื่อนตัวเหนือเส้น EMA 35 วันได้เหนือระดับเฉลี่ย Bearish Moving Cross เฉลี่ย: การสแกนนี้จะมองหาหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง 150 วันและสัญญาณการชะลอตัวของ EMA 5 วันและ EMA 35 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันจะร่วงลงตราบเท่าที่ราคาซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่า 5 วันที่ผ่านมา สัญญาณการซื้อขายขาดดุลเกิดขึ้นเมื่อ EMA 5 วันเคลื่อนตัวใต้ EMA 35 วันจากระดับเฉลี่ยที่สูงกว่า หนังสือของ John Murphy0 มีหนังสือเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการใช้งานต่างๆ Murphy ครอบคลุมข้อดีและข้อเสียของการย้ายค่าเฉลี่ย นอกจากนี้เมอร์ฟี่ยังแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ Bollinger Bands และระบบการซื้อขายช่องทางอย่างไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John Murphy ทำไมผู้ค้าแบบวิชาชีพชอบใช้ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าที่ระบุไว้ทำไมผู้ประกอบวิชาชีพชอบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาการวิเคราะห์ทางเทคนิคลดลงเพื่อทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคตโดยการศึกษาพฤติกรรมการตลาดที่ผ่านมาและคุณอาจไม่ได้หาแนวทางที่ดีกว่านี้ ประเมินตลาดมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วันนี้เราจะมาดูวิธีที่คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์กราฟราคาใด ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันวิธีการคำนวณและแน่นอนว่าพวกเขาวัดได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมการซื้อขายจริง แม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งประเภทคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขายสด ดังนั้นเราจะให้การสนทนาของเรา จำกัด เฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นที่เราชื่นชอบ (EMA) ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเสวนา (Exponential Moving Average) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (Exponential Moving Average) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (Exponential Moving Average - EMA) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีลักษณะคล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ถ้าคุณดูแผนภูมิที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามที่อธิบายไว้คุณจะไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างรวดเร็วก่อน อย่างไรก็ตามภายใต้ประทุนมีความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ SMA และ EMA ช่วยบอกว่าคุณกำลังซื้อขายกราฟรายวันและกำลังมองหาการดำเนินการด้านราคาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการวิเคราะห์ราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะช่วยให้เข้าใจตลาดได้ดีขึ้นในปัจจุบันและการดำเนินการในราคาในปัจจุบันน่าจะทำให้การดำเนินการด้านราคาในวันพรุ่งนี้เป็นไปได้เนื่องจากข้อมูลราคาล่าสุดมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลราคาในการสร้างตลาด เป็นเรื่องปกติที่คุณควรให้น้ำหนักมากขึ้นกับข้อมูลล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) ใช้ความคิดนี้มากว่าผู้ค้าควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเทียบกับราคาเดิม แม้ว่าชุดรูปแบบแผนภูมิที่ทันสมัยที่สุดจะคำนวณและแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบต่างๆในแผนภูมิราคาเป็นความคิดที่ดีเสมอว่าคุณทราบว่าคำนวณอย่างไรเนื่องจากช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่แตกต่างกันไป วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Exponential โดยทั่วไปคุณต้องทำ 3 ขั้นตอนในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายไว้สำหรับการซื้อขายตราสารใด ๆ ขั้นแรกเราต้องหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย (SMA) หากเราต้องการคำนวณ SMA ในช่วง 10 วันที่ผ่านมาเราจะสรุปมูลค่าของราคาปิด 10 ราคาล่าสุดและหารด้วย 10 เพื่อรับ SMA เมื่อเรามี SMA แล้วเราจำเป็นต้องหาตัวคูณการถ่วงน้ำหนักสำหรับจำนวนรอบระยะเวลาที่เราต้องการคำนวณสำหรับ EMA ตัวคูณการถ่วงน้ำหนักคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: EMA (ปัจจุบัน) ((ราคา (ปัจจุบัน) EMA (ก่อนหน้า) x ตัวคูณ) EMA (ก่อนหน้า) คุณควรจำไว้เสมอว่าจำนวนงวดจะมีผลอย่างมากต่อตัวคูณการถ่วงน้ำหนัก เนื่องจากมีความสำคัญกับการดำเนินการด้านราคาล่าสุด เราจะใช้ตัวคูณการถ่วงน้ำหนักเป็นเวลา 10 วันในตัวยกตัวอย่างเช่นนี้ (2 (ช่วงเวลา 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) ในที่สุดเมื่อคุณคำนวณ SMA และ คุณสามารถคำนวณ EMA ด้วยการคำนวณต่อไปนี้: (ราคาปิด EMA (วันก่อนหน้า)) x ตัวคูณ EMA (วันก่อนหน้า) การซื้อขายด้วยค่าเฉลี่ยการย้ายเลขขึ้นขณะที่คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาได้หลายวิธี ผู้ค้ายึดติดกับการรักษาสิ่งที่เรียบง่าย โดยทั่วไปจะมีสองวิธีที่คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการแจกแจงในการซื้อขาย: (1) ใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเสี้ยววินาทีที่มีระยะเวลาแตกต่างกันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อหรือขาย (2) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสแสร้งเป็นเขตต้านทานการสนับสนุนแบบไดนามิก หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคือการใช้ช่วงเวลาสองช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในแผนภูมิราคาและรอให้ระยะเวลาที่เร็วกว่าที่จะข้ามไปหรือต่ำกว่าช่วงเวลาที่ช้าลง หากคุณเห็น EMA ระยะเวลาที่เร็วขึ้นซึ่งอยู่เหนือ EMA ที่ช้าลงจากจุดทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่ดีในตลาด ในทางกลับกันหากคุณเห็น EMA ที่เร็วกว่าช่วงล่าง EMA ระยะสั้นจะแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงในตลาด นอกเหนือจากการใช้ EMA crosses แล้วเรายังสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเป็นเขตหมุนแบบไดนามิก ในช่วงขาขึ้นระยะเวลา EMA ที่สำคัญเช่น EMA 50 หรือ 200 EMA จะทำหน้าที่เป็นเขตรองรับและความต้านทาน การสร้างสัญญาณซื้อขณะที่มีการเคลื่อนไหวด้วยเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นไปได้ที่มา: ภาพที่ 1: แผนภูมิ 5 นาทีของ บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ (NYSE: F) วันที่ 8 ตุลาคม 2015 ในรูปที่ 1 เราใช้ EMA ระยะเวลา 13 สีเขียวและระยะเวลา 21 สีแดง EMA ในแผนภูมิ 5 นาทีของ บริษัท Ford Motor (NYSE: F) ตามที่เห็นในด้านซ้ายสุดเมื่อเส้นสีเขียวขยับขึ้นเหนือเส้นสีแดงราคาได้รับแรงกระตุ้นในระยะเริ่มต้นและเริ่มเคลื่อนตัวขึ้น หากคุณเข้าร่วมการค้านี้ในวันที่ 8 ตุลาคม คุณสามารถป้อนคำสั่งซื้อที่ยาวได้อย่างง่ายดายประมาณ 14.60 ต่อหุ้นและออกจากการซื้อขายใกล้ ๆ 15.10 โดยมีกำไร 50 เซ็นต์ต่อหุ้นที่คุณซื้อขาย การสร้างสัญญาณการขายขณะที่การค้าขายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้ขาดแผนภูมิ 2: แผนภูมิ 5 นาทีของ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) วันที่ 8 ตุลาคม 2015 ในรูปที่ 2 เราได้นำค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเลขฐานสิบสามข้อ 13 และ 21 มาใช้อีกครั้งหนึ่ง กราฟราคา 5 นาที แต่คราวนี้ Apple Inc (NASDAQ: AAPL) เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือที่เป็นอิสระ ตามที่คุณเห็นบนเครื่องหมายกากบาทที่สองในแผนภูมิเมื่อ EMA ระยะสั้น 13 ระยะหดตัวใต้เส้น EMA สีแดง 21 ช่วงราคาเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและแม้ว่าคุณจะเข้าสู่ตลาดหลังจากที่บาร์ปิดด้านล่าง EMA ที่ลดลงคุณก็ยังคงสามารถที่จะ AAPL สั้น ๆ ได้ที่ 109.00 บาทต่อหุ้นและออกจากบริเวณใกล้เคียง 108.20 ทำให้กำไรต่อหุ้น 0.80 . ตัวอย่างการเคลื่อนไหวและการต่อต้านแบบไดนามิกตัวอย่างเช่นในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 คุณจะเห็นได้ว่าราคามักดึงกลับมาที่ EMA ระยะเวลา 13 และ 21 และรวมเข้าด้วยกัน ภาพที่ 3: การรวมราคารอบ EMA 10 วันของแผนภูมิ 5 นาทีของ Apple Inc ในวันที่ 9 ตุลาคม 2015 ในรูปที่ 3 คุณจะเห็นว่าราคาสามารถหาได้ทั้งการสนับสนุนและความต้านทานรอบ ๆ ระดับ EMA ที่สำคัญ เนื่องจาก EMA เคลื่อนขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับการกระทำของราคาโดยปกติระดับเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นโซนหมุนแบบไดนามิกที่คุณสามารถใช้เพื่อวางคำสั่งซื้อที่ยาวหรือสั้นได้ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้ทริกเกอร์การดำเนินการด้านราคาในการสั่งซื้อแทนที่จะวางคำสั่งซื้อหรือขายคำสั่งซื้อในวงเล็บรอบบรรทัดเหล่านี้ ตามที่คุณสามารถถือว่าตอนนี้ทั้ง 13 และ 21 เป็นตัวเลข Fibonacci และทั้งสองช่วงนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้ค้ารายวัน เนื่องจากเราใช้แผนภูมิจำนวน 5 นาทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาได้อย่างไรในธุรกิจการค้าในชีวิตจริงเราใช้ EMA ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า ถ้าคุณต้องการซื้อขายกรอบเวลารายวันหรือรายสัปดาห์ระยะเวลา 50, 100 และ 200 EMA จะเหมาะสำหรับความพยายามดังกล่าว ทำไมผู้ค้าแบบมืออาชีพชอบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเมื่อพูดถึงการซื้อขายสดผู้ค้ามืออาชีพและนักวิเคราะห์เชิงปริมาณมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย (SMA) และ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMA) เมื่อเทียบกับการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ (SMA) ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนัก (WMA) มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากคุณสามารถให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านราคากับ WMA ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผู้ค้าเริ่มต้นส่วนใหญ่ได้รับความสับสนเมื่อพูดถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น (EMA) และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WMA) เนื่องจาก EMA ใช้สูตรที่มีการถ่วงน้ำหนักในการคำนวณค่า แต่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง EMA และ WMA เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักคุณต้องใช้น้ำหนักหรือตัวคูณที่สอดคล้องกันในสูตร ตัวอย่างเช่นราคา WMA อาจลดลงได้ที่ 5.0 สำหรับแท่งราคาก่อนหน้าในแผนภูมิเพื่อให้น้ำหนักมากขึ้นกับแถบราคาล่าสุด เมื่อเทียบกับ SMA และ WMA ตรงกันข้ามเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) น้ำหนักหรือตัวคูณจะไม่สอดคล้องกัน แต่จะให้ความสำคัญกับการล่าสุด ราคาในลักษณะที่ชี้แจง นั่นคือเหตุผลที่ตัวคูณที่ถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนรอบระยะเวลาหรือจุดราคา ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบจะทำปฏิกิริยาได้เร็วกว่ามากกับการเปลี่ยนแปลงของราคาและมีการรับรู้เกี่ยวกับตลาดที่ถูกต้องมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอ ข้อสรุปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาอาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในคลังแสงของผู้ค้ารายวันที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามคุณควรจำไว้ว่าราคาไม่ได้ทำปฏิกิริยากับ EMA pivot zone เนื่องจากโครงสร้างทางการตลาดต้นแบบซึ่งเป็นคำทำนายด้วยตัวเอง คุณเห็นผู้วิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่และผู้ค้าสถาบันอื่น ๆ มักใช้ช่วงเวลาเฉลี่ยที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายเพื่อตัดสินใจว่าตราสารการเงินมีแนวโน้มสูงหรือไม่ดีหรืออยู่ในช่วง ดังนั้นเมื่อมีการข้าม EMA ที่สำคัญหรือราคาเข้าใกล้ EMA เหล่านี้ผู้ค้าจำนวนมากมองดูระดับราคาเหล่านี้พวกเขามักจะวางคำสั่งซื้อจำนวนมากในระดับเหล่านี้ ดังนั้นเมื่อราคาถึงใกล้ EMA เหล่านี้คำสั่งซื้อจะเต็มไปหมดและความผันผวนของตลาดจะเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับพลวัตรซื้อหรือขายในโซนหมุนเหล่านี้ราคาจะดำเนินการต่อแนวโน้มหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่มีอยู่ทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่คุณควรจับตาดูที่เส้น EMA ที่สำคัญอยู่ในแผนภูมิราคาโดยไม่คำนึงว่าคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเพียงอย่างเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์พื้นฐานในระบบการซื้อขายของคุณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (หรือถัวเฉลี่ยที่ชี้แจง) คำนวณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของราคาปิดในปัจจุบันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นถึงน้ำหนักที่มากขึ้นในราคาที่ผ่านมา การคํานวณตัวอย่างเช่นในการคํานวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสนยอยละ 9 ของ IBM คุณจะตองใชราคาปดในวันนั้นและคูณดวย 9 ถัดไปคุณจะเพิ่มผลิตภัณฑนี้เปนคาเฉลี่ยของการเคลื่อนที่เมื่อวานนี้คูณดวย 91 (100-9 91) . เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจในการทำงานกับช่วงเวลามากกว่าร้อยละจึงสามารถแปลงเปอร์เซ็นต์การชี้แจงเป็นจำนวนวันโดยประมาณได้ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสี้ยว 21.2 (แบบกลมถึง 21) สูตรสำหรับการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขเป็นช่วงเวลาคือ: คุณสามารถใช้สูตรข้างต้นเพื่อกำหนดว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 21 วัน: สูตรสำหรับการแปลงช่วงเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์คือ: คุณสามารถใช้ สูตรข้างต้นเพื่อระบุว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเลข 21 วันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9: แผนภูมิตัวอย่างกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและการใช้งานของพวกเขาไม่ได้รับประกันถึงผลกำไร ไม่มีข้อมูลใดที่ให้ไว้ควรได้รับการพิจารณาคำแนะนำหรือการชักชวนให้ลงทุนหรือชำระบัญชีการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะหรือประเภทความมั่นคง นักลงทุนควรศึกษาความปลอดภัยก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน หลักทรัพย์มีความผันผวนและอาจสูญเสียมูลค่า Scottrade ได้รับคะแนนเชิงตัวเลขสูงสุดในการศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุนด้วยตนเองแบบ J. D. Power 2016 ซึ่งวัดจาก 13 บริษัท และประสบการณ์และความรู้สึกของนักลงทุนที่ใช้ บริษัท ลงทุนที่กำกับตนเองซึ่งได้รับการสำรวจในเดือนมกราคม 2016 ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป ไปที่ jdpower การเข้าสู่ระบบและการเข้าถึงบัญชีที่ได้รับอนุญาตหมายถึงลูกค้ายินยอมที่จะทำสัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การยินยอมดังกล่าวมีผลตลอดเวลาเมื่อใช้ไซต์นี้ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม Scottrade, Inc. และ Scottrade Bank เป็น บริษัท ที่แยกต่างหาก แต่เป็น บริษัท ในเครือและเป็น บริษัท ในเครือของ Scottrade Financial Services, Inc. ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Scottrade, Inc. - สมาชิก FINRA และ SIPC ผลิตภัณฑ์และบริการเงินฝากที่นำเสนอโดย Scottrade Bank สมาชิก FDIC ผลิตภัณฑ์นายหน้าไม่ได้รับการประกันโดย FDIC ไม่ใช่เงินมัดจำหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ของธนาคารและไม่ได้รับการค้ำประกันโดยธนาคารจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านการลงทุนซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินลงทุนที่อาจเกิดขึ้น การลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง มูลค่าของการลงทุนของคุณอาจผันผวนตามเวลาและคุณอาจได้รับหรือสูญเสียเงิน ตลาดออนไลน์และการค้าหุ้น จำกัด เป็นเพียง 7 สำหรับหุ้นที่มีราคาตั้งแต่ 1 ขึ้นไป อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 1 กองทุนรวมและธุรกรรมอื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของเราสามารถดูได้จากคำชี้แจงเรื่องค่าธรรมเนียม (PDF) คุณต้องมีหุ้น 500 หุ้นใน Individual, Joint, Trust, IRA, Roth IRA หรือบัญชี SEP IRA กับ Scottrade เพื่อให้มีสิทธิ์สำหรับบัญชี Scottrade Bank ในกรณีนี้ส่วนของผู้ถือครองหมายถึงมูลค่าบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่หักเงินรับฝากนายหน้าล่าสุด ข้อมูลประสิทธิภาพที่ยกมาหมายถึงประสิทธิภาพในอดีต ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลในอนาคต การวิจัยเครื่องมือและข้อมูลที่ได้รับจะไม่รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบแก่สาธารณชน แม้ว่าแหล่งที่มาของเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือเชื่อถือได้ Scottrade ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเหมาะสมหรือเชื่อถือได้ของข้อมูล ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุน Scottrade ไม่เรียกเก็บเงินค่าติดตั้งไม่มีการใช้งานหรือค่าบำรุงรักษารายปี ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ Scottrade ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษี เนื้อหาที่จัดให้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณสำหรับคำถามเกี่ยวกับภาษีหรือสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ หลักทรัพย์หรือประเภทหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ใช้เป็นตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดที่ให้ไว้ควรได้รับการพิจารณาคำแนะนำหรือการชักชวนให้ลงทุนหรือชำระบัญชีการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะหรือประเภทความมั่นคง นักลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกันของกองทุน ETF ก่อนตัดสินใจลงทุน หนังสือชี้ชวนมีข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและอาจได้รับทางออนไลน์หรือติดต่อ Scottrade หนังสือชี้ชวนควรอ่านอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน อีทีเอฟที่ใช้ประโยชน์และผกผันอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกรายและอาจเพิ่มความผันผวนได้โดยการใช้ประโยชน์การขายสั้น ๆ ตราสารอนุพันธ์และกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนอื่น ๆ ประสิทธิภาพของกองทุนเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของพวกเขาในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งวันและผลการปฏิบัติงานของพวกเขาในช่วงเวลาอาจเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับเกณฑ์มาตรฐานของพวกเขา นักลงทุนควรตรวจสอบการถือครองเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของตนเช่นเดียวกับทุกๆวัน นักลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนความเสี่ยงค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน หนังสือชี้ชวนมีข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและอาจได้รับทางออนไลน์หรือติดต่อ Scottrade หนังสือชี้ชวนควรอ่านอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนที่ไม่มีการทำธุรกรรม (NTF) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการกองทุน NTF Scottrade ได้รับการชดเชยโดยกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ NTF ผ่านการเก็บบันทึกบัญชีผู้ถือหุ้นหรือค่าธรรมเนียม SEC 12b-1 การซื้อขายหลักประกันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและความเสี่ยงรวมถึงศักยภาพในการสูญเสียมากกว่าเงินฝากหรือความจำเป็นในการวางหลักประกันเพิ่มเติมในตลาดที่ลดลง สามารถดูแถลงการณ์และข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลหลักประกัน (PDF) ได้ที่สำนักงานสาขาแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการให้กู้ยืมดอกเบี้ยจ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก ตัวเลือกมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของเราและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกต่างๆสามารถพบได้ใน Scottrade Options Application and Agreement ข้อตกลงบัญชีนายหน้า โดยการดาวน์โหลดลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกและผลิตภัณฑ์เสริมมาตรฐาน (PDF) จาก The Options Clearing Corporation หรือโดยการขอสำเนาโดยติดต่อ Scottrade เอกสารการสนับสนุนสำหรับการเรียกร้องใด ๆ จะถูกจัดส่งตามคำขอ ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเพื่อดูข้อมูลว่าภาษีอาจมีผลต่อผลของกลยุทธ์เหล่านี้อย่างไร โปรดจำไว้ว่ากำไรจะลดลงหรือการสูญเสียจะแย่ลงตามที่เกี่ยวข้องโดยการหักค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ความผันผวนของตลาดปริมาณและความพร้อมของระบบอาจส่งผลต่อการเข้าถึงบัญชีและการดำเนินการทางการค้า โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าการกระจายความเสี่ยงอาจช่วยกระจายความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้รับประกันผลกำไรหรือป้องกันการสูญเสียในตลาดที่ลดลง Scottrade โลโก้ Scottrade และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ Scottrade, Inc. และ บริษัท ในเครือ การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจหรือใช้เพื่อผู้อ่าน เว็บไซต์วิจัยและเครื่องมือของบุคคลที่สามมีที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ Scottrade ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและไม่รับรองในส่วนที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน 2017 Scottrade, Inc. สงวนลิขสิทธิ์